FX歴15年 相場と生きる。
勝率の議論をする上では、「利益幅」と「損失幅」をセットにして考えなければ意味がありません。つまり、
高い勝率を誇る手法であっても、外したときの「1敗」が致命的であっては全く意味がない。
ということです。俗にコツコツドカンと呼ばれてるものですね。
こういう結論に至る人が、よくコツコツドカントレードに手を出してしまいます。
コツコツドカントレードに至るよりも、例え勝率が低くとも利益幅＞損失幅を目標とする方がベターです。
「期待値」という言葉は中学校でも習ったと思います。
賭け事のリターンを考える場合、勝率だけでなく、それによってもたらされる利益額・損失額も含めた期待値で見なければなりません。
2分の1の確率で貰える500円よりも、3分の1の確率で貰える1000円の方がいいよなぁ。
FXの勝率は高い方が良いのか、低くても問題ないのか、ちょっと考察していきましょう。
上記はもちろん期待値ではプラスを満たしています。このモデルにおいて、デメリットは何があるのか考えてみました。
この例はデイトレードをモデルにしたものです。デイトレードでは勝率を高く保ちやすい反面、突発的な相場の乱高下に対して弱い部分があります。
上記はもちろん期待値ではプラスを満たしています。このモデルにおいて、デメリットは何があるのか考えてみました。
この例はスイングトレードをモデルにしたものです。損少利大をベースに考えているので、勝率は低く利益幅が大きいのが特徴です。（スイングトレードを行う上での基本であり理想）
先例に挙げたものが「FX取引における全てのケース」を補完している訳でありませんが、これらの優劣を少し考えてみましょう。
優劣自体はそこまでないような気もしますが、個人的にはトレード機会が必然的に多くなる「勝率が高いモデル」を好みます。トレード機会が多くなれば、利益分をそのまま次へ積み増しして、雪だるま式に資産を増やすことも可能になってくるからです。
また、安定して勝つことができる者ほど取引の試行回数を増やして勝率の収束化を図ることができます。
またトレードスタイルによって、以下のような棲み分けも起こりそうですね。
私はデイトレード・スキャルピングトレードをメインとしているので、私の取引スタイルも「勝率が高いモデル」を採用しています。サインが出るのを待って、順張りでおおよそ30分～4時間以内には決着します。
| 通貨ペア | ユーロドル、ドル円（ほぼこの2ペアのみ） |
|---|---|
| 取引時間帯 | 16:00～24:00（欧州時間） |
| レバレッジ | 3～8倍 |
| 利益確定 | 15～30pips （尻尾はくれてやってる事が多い） |
| 損切り | 15～18pips （このくらいに抑えたい） |
| 勝率 | 7～8割程度（局面や選択手法により異なる） |
※利益確定・損切り幅はチャート形に合わせて変更していますが、概ね上記pips程度である場合が多い。
FXの勝率はどれくらいが理想か
| FX歴 | 15年（2008年～） |
|---|---|
| 月利 | 1～3%（破産確率を考慮・ムラあり） |
