FX歴16年 相場と生きる。
破産確率とは読んで字のごとく、取引を続けていく中で、口座資金が尽きて破産してしまう確率です。破産確率が高くなれば、運任せ要素が高まりその取引はギャンブルと化します。FXをギャンブルにしないためには、この破産確率をコントロールすることが大前提となってきます。
FXは、経験を積めば8～9割程度、次の動きを予想できるようになります。（局面によって的中確率は変わってきます）
つまり、勝てる局面・高い勝率が見込める局面（期待値まで含めてプラス）だけに絞って取引参加していれば、長期的にはプラス収支を維持できるようになるということです。
FXで予想を100%当て続けることは不可能なので、いくら高い勝率を誇る手法を持っていても、負けケースが重なったときにあえなく退場してしまうようでは意味がありません。負けケースの連続によって自身の口座資金が尽きてしまう確率を、天文学的確率にまで落とすことが肝要となります。
ちなみにここで言っている「勝てる局面」とは、期待値まで含めて100%を超える局面を指します。マーチゲール法などのコツコツドカン手法とは根本的に異なるのでお間違えないように。
破産確率を抑えるために必要な考え方。
これを満たせるようなレバレッジ管理を行うことが、FX取引で生き残るための重要なポイントになります。勝ちばかりを追い求めてアクセルを踏んでも、カーブを曲がり切れなければ死んでしまいます。
為替相場に100%が無い以上、どんな強者でも無謀なレバレッジによって足元をすくわれる可能性があります。アメリカの有名な投機家ヴィクター・ニーダーホッファーも、たった一度の負け（50億円の損失）によって、資産のほとんどを失っています。どんなにパフォーマンスが高くても、完走できないようでは全く意味がありません。
ヴィクター・ニーダーホッファーの場合、コツコツドカンで死んだというよりも、単純に「お前それレバレッジ掛け過ぎだろ（笑）」という印象を受けました。著名な投機家のくせに、リターンに目が行き過ぎて許容量以上のリスクを負って退場してしまった残念な人です。
1回における取引リスクを限定させ、より多くの試行回数を重ねること。（確率を収束させる）
あくまで私の場合ですが、おおよそ以下の条件を踏まえて取引に臨んでいます。
この条件であれば、そうそう退場の憂き目に遭うことはありません。（確率論の話）
破産確率を低くし、退場してしまわないようにリスクコントロールをすることが重要です。長年FX取引をしていると、ちょっとした気の緩みや欲から気が付いたらハイレバレッジになっていたという経験もあるかと思います。いくら予想に自信があっても、為替相場に100%がない以上、外れクジを引いてしまったときに膨大な損失を被ることだけは避けなければなりません。（リスクの平均化）
形から入りたがる人は、破産確率の算出に知りもしない複雑な金融工学を使いたくなりますが、全くそんな必要はありません。そんな形ばかりの値よりも、自分自身の実践によって培われたポジションサイジングの方がはるかに重要です。
FX取引には想定外な事態も起こり得ます。（メンタル面においても）
想定外の事態が厄介な点は、想定外であるが故に起こる確率が非常に低く、平時には次第に気が緩んでいくことです。東日本大震災の津波がいい例です。海岸沿い集落の津波被害は、遠い昔から石碑などで語り継がれてきていましたが、その想定外が100年単位であったため、次第に気が緩んでしまったことに一因があります。
こういった気の緩みを防ぐためには、普段からルールガチガチの取引を徹底させることが重要になります。取引ルールの徹底が何より重要なのです。
破産確率を考慮した資産管理を行う
| FX歴 | 16年（2008年～） |
|---|---|
| 年利 | 8～15%（破産確率を考慮） |
