FX歴9年 専業トレーダーと学ぶ FXの基礎・応用
タイトル

破産確率を考慮した資産管理

FXをギャンブルにしないためには、この破産確率をコントロールすることが大前提となってきます。
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目次
  • 破産確率とは
  • 私の場合

破産確率とは

読んで字のごとく、取引を続けていく中で、口座資金が尽きて破産してしまう確率です。破産確率が高くなれば、運任せ要素が高まりその取引はギャンブルと化します。FXをギャンブルにしないためには、この破産確率をコントロールすることが大前提となってきます。

サイコロ

FXは、経験を積めば8~9割程度、次の動きを予想できるようになります。
(局面によって的中確率は変わってきます)

つまり、勝てる局面だけ参加していれば、長期的にはプラス収支を維持できるようになるということです。しかし、残りの負けケースが重なったときに、あえなく退場してしまうようでは意味がありません。負けケースの連続によって、自身の口座資金が尽きてしまう確率を、天文学的確率にまで落とすことが肝要となります。

破産確率を下げる

自分の取引における勝率に関して、確率の範囲内で連敗が続いたとしても、口座資金が尽きない状態。

これを満たせるようなレバレッジ管理を行うことが、FX取引で生き残るための重要なポイントになります。勝ちばかりを追い求めてアクセルを踏んでも、カーブを曲がり切れなければ死んでしまいます。

為替相場に100%が無い以上、どんな強者でも無謀なレバレッジによって足元をすくわれる可能性があるのです。アメリカの有名な投機家ヴィクター・ニーダーホッファーも、たった一度の負け(50億円の損失)によって、資産のほとんどを失っています。どんなにパフォーマンスが高くても、完走できないようでは全く意味がありません。

峠

リスク分散のイメージ


リスク分散

1回におけるリスクを限定させ、より多くの試行回数を重ねること。

私の場合

あくまで私の場合ですが、おおよそ以下の条件を踏まえて取引に臨んでいます。

  • 勝率6割以上かつ、利益幅≧損失幅を満たしている
  • 損失幅は15pips以下である
  • レバレッジを5倍以下に設定している

この条件であれば、そうそう退場の憂き目に遭うことはありません。(※確率論の話)

破産確率を低くし、退場してしまわないようにリスクコントロールをすることが重要です。長年FX取引をしていると、ちょっとした気の緩みや欲から気が付いたらハイレバレッジになっていたという経験もあるかと思います。いくら予想に自信があっても、為替相場に100%がない以上、外れクジを引いてしったときに膨大な損失を被ることだけは避けなければなりません。

想定外の事態が厄介な点は、想定外であるが故に次第に気が緩んでいくことです。東日本大震災の津波がいい例です。海岸沿い集落の津波被害は、遠い昔から石碑などで語り継がれてきていましたが、その想定外が100年単位であったため、次第に気が緩んでいしまったことに一因があります。

こういった気の緩みを防ぐためには、普段からルールガチガチの取引を徹底させることが重要になります。取引ルールの徹底が何より重要なのです。

基本事項
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破産確率を考慮した資産管理
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管理人
  • FX歴9年 (2008年~)
  • デイ・スキャル (原則持ち越しなし)
  • 月利3% (破産確率を考慮)
  • 長く勝ち続けること。
  • 無理せず淡々と利確。
  • 欲が出たときこそ危ない。
  • 元手あっての世界。
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