FX歴9年 専業トレーダーと学ぶ FXの基礎・応用
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為替チャートはランダムウォークではない (意図的な値動き)

株式相場や為替相場は、適当に動いているに過ぎないのではないだろうか。結論から言うと、少なくとも為替相場に関しては「No」です。
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目次
  • 為替相場はランダムウォークなのか?
  • 株式相場や先物相場は?
  • インターネットの発達した現代だからこそ、綺麗な動きをする
  • 仮にランダムウォークであったならば、専業なんてしていない

為替相場はランダムウォークなのか?

ランダムウォークとは、ある事象が不規則に動き、次の動きが全く読めない状態をいいます。つまり「適当に動いている」ということを示す言葉です。

悩む

昔、ある人間(相場が全くの未経験者)が、こんなことを言っていました。

株式相場や為替相場のチャートと、Excelマクロなどでプログラムによりランダムに描いたチャートは、非常によく似ているように見える。よって、株式相場や為替相場はランダムウォーク(適当に動いている)に過ぎないのではないだろうか。

おそらく、この未経験者の言い分は、

「チャートが意志をもって動くはずがない。世界中の多数の人間が取引していて、無秩序に注文が飛び交っているのに、そんなものが規則的に動くなんてありえない。」

というようなものではないでしょうか。

ランダムウォークではない

結論から言うと、少なくとも為替相場に関しては「No」です。下記に、綺麗なチャート例を紹介します。

ユーロポンド 4時間足

ユーロポンドの4時間足。下値サポートラインと、上値レジスタンスラインが綺麗に機能しています。

ドル円 5分足

ドル円の5分足。123.186-123.429のボックスに見事に収まっています。

ユーロドル トレンドライン

ユーロドルにしては珍しく綺麗なトレンドラインを形成。これはかなり稀なケースだが、ランダムウォークでは決して作り出せないチャート形。

為替チャートを眺めていると、気持ち悪いくらいプログラミング制御された値動きをすることがあります(割と頻繁に)。悶絶するような美しいチャート、これ明らかにインチキだろ(笑)、と思うようなチャートなどに出会えるので結構面白いですよ。

株式相場や先物相場は?

株式相場に関しては私自身の経験値が低いので、何とも言えません。

私も株式相場や金・原油などの先物相場のチャートを見たことがありますが、「為替相場ほど細かな局面まで綺麗に動いているようには見えない」というのが個人的な見解です。ある程度、綺麗に動いているのは見て分かるのですが。

株式相場や金・原油などの先物相場のチャートに関しては、「取れる気がしない」というのが率直な感想です。ただし、これはデイトレードでの話なので、スイングトレード目線ではまた別な景色が眺められると思います。株式相場をメインに毎月安定して利益を出している人を何人か知っていますし、コツを掴めば取れるのだろうなぁとも思います。

日経平均や株価指数(インデックス)をスイングトレードするのであれば、勝負になるのでは。為替相場とは違って、流動性の低い個別株やデイトレードの時間軸では、チャートが汚過ぎてノイズに刈られそうな印象を拭えません。ダマシではなく単なるノイズ。

東京証券取引所

インターネットの発達した現代だからこそ、綺麗な動きをする

インターネットの発達した現代は、世界中の人間がリアルタイムで相場のチャートを共有できる時代です。

注文スピードも超高速化しており、「節目」と呼ばれる重要なチャートポイントでの売買が活発で、より強力に機能するようになっています。FX初心者でも分かりやすい「節目」といえば、例えばチャートの高値・安値が挙げられます。(※厳密には、高値・安値は狩られる運命にあるので、強固な「節目」とはいえませんが)

他には、ドル円相場であれば「100.00円」、ユーロドル相場であれば「1.0000(パリティ)」、「1.2000」などの数字的な節目が挙げられます。少し専門的な節目には、「ピボット」というテクニカル指標もありますね。

こういった場所では、大量の注文が集中しており、売り買いの攻防が発生します。大量の注文が集中してるとはいえ、高値・安値や100.00円、1.0000(パリティ)などは、狩り取るために存在している目印のようなものなので、私はこれを狩り取るイメージを持ちながらポジションを取っています。

非常に綺麗な為替チャートを描く要因には、世界中の人間が取引していること、インターネットによる高速注文が実現していること、取引システムの大規模プログラム化、などが挙げられると思います。

インターネット

仮にランダムウォークであったならば、専業なんてしていない

  • 規則性を持っていること
  • 次の動きが読めること

これらの事実は、為替相場を生業とする者にとっての生命線でもあります。チャートが規則性を持って動いているからそこ、専業トレーダーとして生活できているのです。

仮に、為替相場が適当なランダムチャートであったならば、それこそ確率2分の1のゼロ・サムゲームになってしまいます。やるだけ時間の無駄です。

私が専業を続けていられる理由も当然無くなってしまいます。

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