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通貨ペアの相関性について

通貨ペアを単独チャートで分析するよりも複合的に見ることで、今この通貨はどんな場所に居るのかといった通貨を絡めた全体の位置確認ができるようになります。
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目次
  • 通貨ペアの相関性
  • 相関性の基本
  • 私がFX取引で監視している通貨ペア

通貨ペアの相関性

為替取引で交換される通貨には必ず相手となる通貨ペアが存在します。FX取引では数十種類を超える通貨ペアを取引することが可能ですが、一つの通貨ペアが完全に孤立して値動きを形成しているのではなく、相互に影響を及ぼし合いながら為替チャートを形成しています。

各国の通貨には地政学的な影響、貿易関係、政策金利といったファンダメンタル要因によって相関性や逆相関性がしばしば見受けられます。

相関性の基本

相関性の基本を考える場合、基軸通貨米ドルであれば米ドルと通貨ペアを成すドルストレートを考え、日本円であれば日本円と通貨ペアを成すクロス円(円クロス)を考えます。クロスペアは円だけではないので、ユーロを中心に相関性を確認したい場合にはクロスユーロの通貨ペアを見ることになります。

FXの通貨相関

米ドルを中心に取引したいのであれば、ドル円(USD/JPY)、ユーロドル(EUR/USD)、ポンドドル(GBP/USD)、ドルスイスフラン(USD/CHF)といった各ドルストレートペアの相関性を確認することで、米ドルの通貨間における現在位置や力関係といったものが見えてくるようになります。

ドル円とユーロドル

ドル円(USD/JPY)とユーロドル(EUR/USD)は共に米ドルを介するドルストレートペアです。国内ではドル円(USD/JPY)、ユーロドル(EUR/USD)のように通貨表記するため、チャート上では逆相関の関係にあります。

FXの通貨相関 ドル円とユーロドル

ユーロポンドとポンドドル

ユーロポンド(EUR/GBP)とポンドドル(GBP/USD)は共にポンドを介するクロスポンドペアです。国内ではユーロポンド(EUR/GBP)、ポンドドル(GBP/USD)のように通貨表記するため、チャート上では逆相関の関係にあります。

FXの通貨相関 ユーロポンドとポンドドル

通貨ペアを単独チャートで分析するよりも複合的に見ることで、今この通貨はどんな場所に居るのかといった通貨を絡めた全体の位置確認ができるようになります。また、個人的には単独でチャートを見ていた頃よりも取引精度が増しました。取引精度の向上はポジションに対する自信に繋がり、利益確定までのポジションホールド力を高めてくれます。

今までは単独チャートだけを見て取引していた、または複数ペアを見ていたけれど、それらを紐づけて考えることはしていなかったという人は、通貨ペアの相関性を考慮に入れることで新しい発見があるかもしれません。特にデイトレードやスキャルピングトレードを行う短い時間軸では、頻繁にトレンド転換が起こったり、不意の逆噴射が起こることがあります。これらの現象が起こる一因として、他の通貨ペアの相関上、やむを得なく逆噴射が起こる場合があります。

私がFX取引で監視している通貨ペア

私は普段、その取引のほとんどをユーロドル(EUR/USD)とドル円(USD/JPY)が占めています。

売買比率
ユーロドル(EUR/USD) 60%
ドル円(USD/JPY) 40%
ほか 1%未満

理由については、①値動きに一定の信頼性がおけるドルストレートペアであること、②再現性が高いこと、などなど。要はある程度値動きを信頼してそれに身を任せることができる点が大きいです。

ドルストレートペアの相関性を確認するには、主要ドルストレートペアを全て監視するという方法がベストなのかもしれませんが、頭の中で処理しなければならない情報量が多くなってしまいます。私の場合には、主要ドルストレートペアを全て監視するのではなく、常時監視する通貨ペアを6ペアほどに絞り、米ドル、日本円、ユーロ、ポンドといった主要通貨(メジャーカレンシー)に重点を置いて、実際の取引の判断材料にしています。

入ってくる情報量が多いことは良いことですが、処理する情報量が多すぎると、それらを的確に紐づけられないくなってしまいます。キャパシティの限界というか、私がリアルタイムで情報処理できる通貨ペアの最大が6ペアくらいということです。

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